Metodo Montecarlo

INTRODUCCIÓN 

El método Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias.
La importancia actual del método Montecarlo se basa en la existencia de problemas que tienen difícil solución por métodos exclusivamente analíticos o numéricos, pero que dependen de factores aleatorios o se pueden asociar a un modelo probabilística artificial.

Pasos:

1. En primer lugar hay que seleccionar el modelo matemático que se va a utilizar.

2. A continuación habrá que identificar las variables cuyo comportamiento se va a simular (x). Es decir, aquellas que se consideran que no van a tomar un valor fijo, sino que pueden tomar un rango de valores por no tratarse de variables ciertas, así como las relaciones que existen entre ellas 

3. Una vez identificadas las variables que se van a simular, hay que determinar la función de densidad de probabilidad f(x) asociada a cada una de ellas.

4. Posteriormente, se obtendrán las funciones de distribución asociadas a las variables (o variable).

5. A continuación se procede a la generación de números aleatorios (números tomados al azar) comprendidos entre cero y uno. Estos números pueden obtenerse utilizando un ordenador, siendo necesarios tantos como variables se consideren en el modelo multiplicado por el número de simulaciones que se deseen realizar

6. Una vez se dispone de los números aleatorios, éstos se llevan sobre el eje de ordenadas, y se proyectan horizontalmente sobre las correspondientes funciones de distribución F(x) de las variables (o la variable) del modelo

7. El valor así calculado de "x" será el primer valor de la muestra simulada

8. Este proceso habrá de repetirse el número de veces necesario para poder disponer del número adecuado de valores muestrales.

9. Se sustituyen los valores simulados en el modelo matemático para ver el resultado obtenido para las simulaciones realizadas. 

10. Para finalizar, se lleva a cabo el análisis estadístico y de inferencia sobre el comportamiento de la realidad, siendo interesante calcular la media, la varianza y la desviación típica.

Fuente de información:

http://www.expansion.com/diccionario-economico/simulacion-de-monte-carlo.html

http://www.monografias.com/trabajos70/calculo-acumulacion-tolerancias/calculo-acumulacion-tolerancias2.shtml